Strategia Straddle e Strangle la differenza – Opzioni Binarie

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Strategia Straddle e Strangle: la differenza

Gli ampi movimenti di prezzo, sia verso il rialzo che verso il basso, consentono agli investitori e, quindi, ai trader di guadagnare parecchio a mezzo della strategia Strangle e della strategia Straddle che sono alquanto simili. Una long Straddle consiste in un acquisto simultaneo di una Call e di una opzione Put: una short straddle è simile ad una short strangle ed ha un potenziale di profitto massimo limitato. Ne consegue, che la Strangle è generalmente meno costosa di una strategia Straddle, dato che i contratti vengono acquistati con prezzi differenziati.

La strategia Straddle e la strategia Strangle sono entrambe strategie di opzioni che permettono al trader, su movimenti significativi verso l’alto o verso il basso del prezzo di un titolo, di raggiungere ottimi profitti con abbastanza tranquillità . Entrambe sono costituite da un acquisto di un numero pari di opzioni call e put, con la stessa data di scadenza: l’unica differenza è che la Strangle ha due differenti prezzi di esercizio, mentre la strategia Straddle ha un prezzo di strike identico.

Se una società sta per rilasciare i suoi risultati relativi alle ultime tre settimane, ma non si riesce a sapere se la notizia sarà a favore o molto negativa, questo sarebbe un ottimo momento per entrare a mercato con una strategia Straddle , poiché quando i risultati vengono rilasciati l’azione è probabile che sia nettamente superiore od inferiore del prezzo di partenza.

Il tipo di strategia Straddle, di conseguenza, è consigliabile solo quando si prevede un forte rialzo od un forte ribasso del sottostante. Viceversa è assai preferibile effettuare una vendita dello strangle: occorre porre molta attenzione in questa operazione in quanto ci si espone a perdite illimitate in entrambe le direzioni. Si può dire che ci vuole qualche “esperienza” per muoversi senza rischi, o quanto meno, per contenerli a dovere.

La strategia strangle e straddle per opzioni digitali iq option

La strategia strangle per opzioni digitali classiche è quella strategia in cui l’investitore detiene una posizione sia in call che put con differenti prezzi di esercizio, ma con la stessa scadenza e la stessa attività sottostante.

ATTENZIONE Aggiornamento Ultim’ora: se risiedi in Europa dal 2 luglio 2020 le opzioni binarie e le opzioni digitali possono essere utilizzate sono da trader professionisti.

Questa strategia per opzioni è degna di nota solo se ci sono grandi movimenti del prezzo del titolo sottostante.

Avviso di rischio: le opzioni binarie e digitali non sono promosse o vendute ai trader al dettaglio residenti in EEA se non sei un cliente professionista . I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria: tra il 74% e l’89% degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD. Dovresti considerare se conosci come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

— Fai attenzione che questo articolo ha finalità puramente didattiche e non è un consiglio di investimento —

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È fondamentale soprattutto se si ha la sicurezza di una grande volatilità, come per esempio durante l’uscita di notizie su cedole o guadagni trimestrali, ma non si è sicuri di quale direzione prenderà il movimento del prezzo.

La strategia Strangle è raramente menzionata nei blog di opzioni e di trading.

Tuttavia, credo che questa strategia abbia il potenziale per essere interessante, soprattutto per il trader di opzioni digitali classiche americane.

Come sicuramente saprai, il vantaggio del trading con le opzioni digitali classiche è che puoi avere un elevato profitto con un rischio noto alla partenza. Con questo concetto ben fissato in mente, sto per condividere con te una tecnica di trading che ti permette di avere ancora più controllo sulla tua quantità di rischio.

È facile da utilizzare e non ha bisogno di essere monitorata ogni secondo del giorno mentre fai trading!

La strategia Strangle ti permette in buona sostanza di vendere le azioni al prezzo di esercizio A e il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio B.

L’obiettivo è quello di trarre profitto se l’azione fa un movimento in entrambe le direzioni.

Tuttavia, l’acquisto di una CALL e di una PUT aumenta il costo della tua posizione, soprattutto per un’azione volatile. Quindi, avrai bisogno di un notevole oscillazione del prezzo per andare almeno a pareggio o usare le opzioni digitali classiche e chiudere l’opzione classica che rende meno in anticipo e lasciare correre quella che invece da più profitto.

La differenza tra una long strangle e una long straddle è che utilizzi due prezzi di esercizio differenti per far correre due operazioni in contemporanea.

Per ridurre il costo di questa strategia devi innanzitutto operare in un contesto di elevata volatilità come nel caso del rilascio di notizie importanti per una determinata società e studiarti bene le implicazione di tale movimento di prezzo. Il cuore della strategia è infatti comprare due opzioni digitali classiche allo stesso tempo ma ad un prezzo differente. Guarda il video qui sotto che ti spiegherà bene come utilizzarla.

Scopriamo con un video la strategia strangle per iq option opzioni digitali classiche

La strategia strangle di tipo long comporta l’acquisto contemporaneo di una call e di una opzione put. Con il cosiddetto long strangle si ha teoricamente un potenziale di profitto illimitato perché si tratta di acquisto di un’opzione call.

AVVISO DI RISCHIO: IL TUO CAPITALE PUO ESSERE A RISCHIO

NOTA: QUESTO VIDEO NON È UN CONSIGLIO DI INVESTIMENTO

Al contrario, un short strangle è una strategia neutrale e ha un potenziale di profitto limitato. Il massimo profitto che potrebbe essere raggiunto da un short strangle è equivalente al premio netto dei costi di negoziazione. Lo short strangle comporta la vendita di una call e di una opzione put.

La differenza tra la strategia Strangle e la strategia Straddle

Le long strangle e long straddle sono strategie di opzioni simili che consentono agli investitori di guadagnare dagli ampi movimenti di prezzo sia verso il rialzo che al ribasso.

Tuttavia, una long straddle comporta allo stesso tempo l’acquisto di una Call che di un’opzione Put. Una short straddle è simile a una short strangle e ha un potenziale di profitto massimo limitato. Pertanto, lo strangle è generalmente meno costoso di una straddle dato che i contratti vengono acquistati con prezzi differenti.

Straddle e strangle sono entrambe strategie di opzioni che permettono all’investitore di guadagnare su movimenti significativi verso l’alto o verso il basso del prezzo di un titolo.

Entrambe le strategie sono costituiti da un acquisto di un pari numero di opzioni call e put con la stessa data di scadenza; l’unica differenza è che lo strangle ha due differenti prezzi di esercizio, mentre lo straddle ha un prezzo di strike uguale.

Ad esempio, prendiamo che la tua società preferita stia per rilasciare i suoi risultati delle ultime tre settimane, ma non hai idea se la notizia sarà a tuo favore o molto negativa.

Questo sarebbe un buon momento per entrare a mercato con una strategia straddle, perché quando i risultati vengono rilasciati l’azione è probabile che sia nettamente superiore o inferiore del prezzo di partenza.

Supponiamo che il prezzo è attualmente a $ 15 e oggi è il 5 aprile.

Supponiamo che il prezzo dell’opzione call sia $ 15 per il 5 Giugno e abbia un prezzo di $ 2. Il prezzo della put option $ 15 per il 5 Giugno ha un prezzo di $ 1. Una straddle si ottiene con l’acquisto di call e put per un totale di $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300.

L’investitore in questa situazione guadagnerà se l’azione si muove verso un prezzo più elevato (a causa della opzione call) o se l’azione va giù (a causa dell’opzione put).

I profitti saranno realizzati fino a quando il prezzo del titolo si muove di più di $ 3 per azione in entrambe le direzioni. Un strangle viene utilizzato quando l’investitore crede che il titolo abbia una migliore possibilità di muoversi in una certa direzione, ma vorrebbe ancora essere protetto nel caso di un movimento negativo opposto.

Per esempio, diciamo che si crede che i risultati della società saranno positivi, il che significa che richiede meno protezione al ribasso.

Invece di acquistare l’opzione put con prezzo di esercizio di $ 15, forse si dovrebbe guardare l’acquisto ad un prezzo strike di $ 12,50 che ha un prezzo di $ 0,25. In questo caso, l’acquisto di questo put abbasserà il costo della strategia e richiederà anche meno di un movimento verso l’alto per te per andare in pari.

Utilizzando l’opzione put in questo strangle sarai ancora protetto nel caso di un estremo ribasso, mentre l’investitore si mette in una posizione migliore per guadagnare da un probabile annuncio positivo.

Strategia strangle esempi pratici

Per esempio, immaginate un titolo attualmente scambiato a 50 $ per azione. Per impiegare la strategia di opzione strangle, il trader entra in due posizioni di opzione differenti, una call e una put.

Diciamo che la Call con prezzo strike $ 55, costi $ 300 e la put con prezzo strike $ 45 costi $ 285.

Se il prezzo del titolo rimane tra $ 45 e $ 55 per tutta la durata dell’opzione, la perdita per il trader sarà 585 $ (costo complessivo dei due contratti di opzione).

Mentre il trader guadagnerà se il prezzo del titolo inizia a muoversi al di fuori dell’intervallo. Facciamo che il prezzo del titolo finisca a $ 35.

L’opzione call scadrà senza valore, e la perdita sarà di $ 300 per il trader.

L’opzione put, tuttavia, ha acquisito una notevole valore, ed ha un valore di $ 715 ($ 1,000 meno il valore di opzione iniziale di $ 285). Pertanto, il guadagno totale che il trader ha fatto è $ 415.

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La strategia strangle

La strategia strangle è utile quando c’è molta incertezza sulla direzionalità del trend futuro di un titolo.

Esempio. Un’azienda ha partecipato a un importante bando di gara, prima della pubblicazione dei risultati, gli investitori possono immaginare un trend rialzista del prezzo del titolo oppure ribassista, a seconda dell’assegnazione o meno del bando di gara.

In questi casi, il trader investe sulla volatilità del sottostante, indipendentemente dalla direzione al rialzo o al ribasso.

Come funziona la strategia strangle

Il trader apre due posizioni call e put sullo stesso titolo sottostante e data di scadenza ma utilizzando uno strike price diverso.

Qual è la differenza tra strangle e straddle strategy? La strategia strangle è molto simile alla straddle strategy. La differenza tra la strategia strangle e straddle è nello strike price. Nella straddle strategy lo strike price è uguale in entrambe le posizioni mentre nella strangle strategy è diverso.

Esistono due strategie strangle:

  • Long Strangle. Il trader acquista due opzioni long call e put sullo stesso sottostante e scadenza.
  • Short Strangle. Il trader vende due opzioni short call e put sullo stesso sottostante e scadenza.

La strategia long strangle

Nella long strangle il trader acquista due opzioni, una call e una put, del sottostante con cui si riserva rispettivamente di acquistare e vendere una determinata quantità del titolo in una data di scadenza futura.

Alle due opzioni viene associato uno strike price diverso (P1 e P2).

Per aprire le due posizioni, il trader paga due premi alla controparte (C1 e C2).

Pertanto, la somma dei premi pagati (C1 + C2) corrisponde al costo totale (CT) della strategia per il trader e alla massima perdita possibile.

Il profitto è, invece, potenzialmente illimitato.

Alla scadenza possono verificarsi tre scenari.

  1. Il prezzo del sottostante è inferiore a P1. Al trader conviene esercitare l’opzione put ma non l’opzione call. Se il guadagno ottenuto dall’opzione put è più alto del costo dell’operazione ( CT ), il trader registra un profitto. Il break even point si verifica nel punto A del payoff.
  2. Il prezzo del sottostante è compreso tra P1 e P2. Al trader non conviene esercitare né l’opzione call, né l’opzione put. Il trader accusa una perdita pari alla somma dei due premi.
  3. Il prezzo del sottostante è superiore a P2. Al trader conviene esercitare l’opzione call ma non l’opzione put. Se il guadagno ottenuto dall’opzione call è più alto del costo dell’operazione ( CT ), il trader registra un profitto. Il break even point si verifica nel punto B del payoff.

La strategia short strangle

Nella strategia short strangle il trader vende due opzioni, una call e una put, con cui si impegna a vendere e comprare una quantità del sottostante a una data di scadenza futura.

L’opzione call e put sono associate a uno strike price diverso ( P1 e P2 ).

Il trader incassa due premi dalla vendita delle due opzioni (C1 e C2).

La somma dei premi (C1 + C2) equivale al ricavo totale ( RT ) e al profitto massimo del trader.

Alla scadenza possono presentarsi tre scenari.

  1. Il prezzo del sottostante è inferiore a P1. Il trader deve adempiere agli obblighi dell’opzione put, ossia deve acquistare la quantità concordata del sottostante al prezzo P1 anziché P. Se l’esborso è superiore ai due premi ( RT ) il trader accusa una perdita netta.
  2. Il prezzo del sottostante è compreso tra P1 e P2. Le controparti non hanno alcun interesse a esercitare il loro diritto di opzione. Il trader registra un profitto pari ai due premi incassati ( RT ).
  3. Il prezzo del sottostante è superiore a P2. Il trader deve adempiere agli obblighi dell’opzione call, ossia deve vendere la quantità pattuita del sottostante al prezzo P2 anziché P. Se l’esborso è superiore ai due premi ( RT ) il trader accusa una perdita netta.

Attenzione. A differenza della long strangle, nella strategia short strangle il trader si espone a una perdita potenzialmente illimitata. Pertanto, le conseguenze di un’eccessiva volatilità di prezzo sono alte e il rischio dell’operazione è elevato.

Come ridurre i rischi della short strangle

Per ridurre il rischio dell’eccessiva volatilità di prezzo, si possono aprire due opzioni long call e put a costo inferiore.

Le due opzioni sono associate a strike price più estremi (P3 e P4).

Nota. Essendo molto estremi, è improbabile che le due opzioni chiudano in the profit. Pertanto, il premio da pagare è relativamente più basso.

  1. Se il prezzo del sottostante è inferiore a P3, il trader può esercitare l’opzione long put per limitare la perdita della short call.
  2. Se il prezzo del sottostante è superiore a P4, il trader può esercitare l’opzione long call per limitare la perdita della short put.

Questa strategia è detta condor dalla forma del payoff delle due posizioni aggiuntive.

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