La relazione dell’Eba sulle banche

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La relazione dell’Eba sulle banche

Chi compra opzioni binarie che scommettono sulle azioni quotate in borsa, sa che in questo periodo le piazze affari di tutto il mondo sono sull’ottovolante e si sono dimostrate ipersensibili alle politiche economiche varate dai vari paesi.

Per quanto riguarda il panorama europeo, l’ultima notizia interessante è quella dell’Eba, l’European Banking Authority, che ha pubblicato un rapporto sulla ricapitalizzazione delle banche dell’UE.

La maggior parte degli istituti di credito coinvolti in questa ricapitalizzazione deciso a livello europeo, hanno raggiunto l’obiettivo del 9% definito dal Core Tier 1. Soltanto poche banche hanno dovuto chiedere un supporto supplementare, delle misure alternative di sostegno ai loro paesi.

In questo insieme residuo si colloca anche una realtà italiana: il Monte dei Paschi di Siena che alla fine del mese scorso ha ottenuto un altro sostegno pubblico del valore di 2 miliardi di euro.

Tutte le banche sottoposte al programma definito dall’Eba, hanno subito anche una profonda ristrutturazione che ha dato fiducia ai mercati e agli investitori. A settembre sarà pubblicato il rapporto finale che entra nello specifico della situazione di tutte le 27 banche coinvolte nell’operazione.

I titoli bancari, nel frattempo, fungono da traino per molte piazze, per esempio quella di Madrid che in una giornata molto contrastata come quella di ieri, chiude in positivo, con il +1,17% grazie ai titoli bancari di Caixabank e Bbva.

RELAZIONE PERIODICA EBA SUL MONITORAGGIO DEL CAPITALE DI BASILEA III E AGGIORNAMENTO SULLA CONFORMITÀ DELLE BANCHE UE ALLE MISURE DI LIQUIDITÀ

Informazioni

In data 2 ottobre 2020, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato due relazioni che monitorano l’impatto dell’attuazione delle riforme finali di Basilea III, nonché l’attuale applicazione delle misure di liquidità nell’UE. La relazione EBA sul monitoraggio del capitale di Basilea III è l’ultima di un esercizio periodico che si avvale della metodologia del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e non è comparabile con la più estesa richiesta di consulenza pubblicata a luglio 2020. La presente relazione include una valutazione dell’impatto della piena attuazione (prevista per il 2027) del pacchetto di Basilea III sulle banche dell’UE, in base ai dati raccolti al 30 giugno 2020. La relazione sulle misure di liquidità valuta i requisiti in materia di copertura della liquidità attualmente in vigore nell’UE. Complessivamente, l’EBA stima che, una volta pienamente attuate, le riforme di Basilea III determinerebbero un aumento medio del 19,3% del capitale minimo di classe 1 richiesto delle banche UE. Il coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR), che è stato pienamente attuato a gennaio 2020, a giugno 2020 si aggirava intorno al 149% in media, eccedendo in misura sostanziale la soglia minima del 100%.

Risultati del monitoraggio del capitale di Basilea III

I risultati dell’esercizio di monitoraggio del capitale di Basilea III, basati su dati raccolti al 30 giugno 2020, mostrano che il requisito minimo di capitale di classe 1 delle banche europee aumenterebbe del 19,3% alla data di piena attuazione (2027). L’impatto delle riforme basate sul rischio corrisponde al 20,4%, i cui fattori principali sono l’output floor (5,4%) e il rischio operativo (4,7%).

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Per conformarsi ai requisiti del Pillar 1 nel nuovo quadro, le banche UE necessiterebbero di 26 miliardi di capitale totale aggiuntivo, di cui 24,9 miliardi di euro di capitale di classe 1.

Cambiamento del capitale minimo richiesto (minimum required capital, MRC) di T1 (Tier 1, classe 1) come percentuale dell’attuale MRC di classe 1 complessivo, dovuti alla piena attuazione di Basilea III (2027) (medie ponderate, in %)

Relazione EBA sulle misure di liquidità

La relazione dell’EBA sulle misure di liquidità mostra che le banche dell’UE hanno continuato a migliorare la propria conformità al coefficiente di copertura della liquidità (LCR). A dicembre 2020, il LCR medio era del 149%. Il deficit lordo aggregato ammontava a 15,7 miliardi di euro, attribuito interamente a quattro banche che hanno monetizzato le rispettive riserve di liquidità in situazioni di stress. Un’analisi approfondita di potenziali disallineamenti valutari nei livelli di LCR suggerisce che le banche tendono a detenere riserve di liquidità significativamente inferiori in alcune valute estere, in particolare il dollaro statunitense e la sterlina britannica. In alcuni casi, i coefficienti LCR in dollari statunitensi o in sterline britanniche rimangono molto al di sotto del 100%. L’analisi dell’impatto del LCR sulle operazioni di prestito non fornisce una prova empirica chiara di tale relazione.

Analisi dell’impatto preliminare EBA sulle riforme di Basilea sul capitale delle banche e sugli aggiornamenti delle misure di liquidità

Informazioni

In data 04 ottobre, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato due relazioni, che misurano l’impatto dell’attuazione delle riforme di Basilea III e monitorano l’attuale applicazione delle misure di liquidità nell’UE. La relazione EBA sul monitoraggio patrimoniale di Basilea III include una valutazione preliminare dell’impatto del pacchetto di riforme di Basilea – come approvato dal Gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi della vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, GHoS) – sulle banche dell’UE, nell’ipotesi di una sua piena attuazione. La relazione sulle misure di liquidità controlla e valuta i requisiti in materia di copertura della liquidità attualmente in vigore nell’UE. Secondo le stime dell’EBA, le riforme di Basilea III determinerebbero un aumento medio del 16,7% del capitale minimo di classe 1 richiesto delle banche dell’UE. A dicembre 2020, il coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) delle banche UE si aggirava intorno al 145%, eccedendo in misura sostanziale la soglia minima del 100%.

Relazione di monitoraggio di Basilea III

La relazione di monitoraggio di Basilea III valuta l’impatto sulle banche dell’UE delle revisioni finali del rischio di credito, del rischio operativo e dei quadri relativi al coefficiente di copertura, nonché dell’introduzione del livello minimo di produzione aggregata. Inoltre, quantifica l’impatto delle nuove norme per il rischio di mercato (fundamental review of the trading book, riesame approfondito del portafoglio di negoziazione, FRTB), come stabilito a gennaio 2020, e delle rettifiche di valore su crediti (credit valuation adjustments, CVA).

Complessivamente i risultati del monitoraggio patrimoniale di Basilea III, basati su dati al 31 dicembre 2020, mostrano che il requisito minimo relativo al capitale di classe 1 delle banche europee aumenterebbe del 16,7% alla data di piena attuazione. L’impatto delle riforme basate sul rischio è pari al 21,8%, i cui componenti principali sono l’output floor (6,3%) e il rischio operativo (5,7%). Il coefficiente di leva è rappresentato dal requisito vincolante (ossia il più elevato) in materia di capitale di classe 1 per alcune banche all’interno del campione; questo spiega come mai una parte dell’aumento nella metrica patrimoniale basata sul rischio (-5,1%) non debba essere considerata come un aumento effettivo del requisito complessivo in materia di capitale di classe 1.

Al fine di conformarsi al nuovo quadro, le banche dell’UE dovrebbero disporre di 24,5 miliardi di euro di capitale totale, di cui 6 miliardi di CET1 (Common Equity Tier 1 capital, capitale primario di classe 1) aggiuntivo.

La relazione attuale fornisce un’analisi dell’impatto preliminare e generale delle riforme finali di Basilea III. Parallelamente, l’EBA sta elaborando una relazione più dettagliata sull’impatto delle riforme in risposta alla richiesta di un parere della Commissione europea. Tale relazione si baserà su un campione di maggiori dimensioni e su dati aggiornati.

Relazione EBA sulle misure di liquidità

La relazione dell’EBA sulle misure di liquidità ai sensi dell’articolo 509(1) del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) mostra che le banche dell’UE hanno continuato a migliorare il proprio LCR. Alla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2020, il LCR medio delle banche dell’UE era del 145% e il deficit lordo aggregato ammontava a 20,8 miliardi di euro, derivante da quattro banche che hanno monetizzato le rispettive riserve di liquidità in situazioni di stress. Un’analisi più approfondita dei potenziali disallineamenti valutari nei livelli di LCR suggerisce che le banche tendono a detenere riserve di liquidità inferiori relativamente ad alcune valute estere, in particolare il dollaro statunitense.

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