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Indice VIX di volatilità: guida e come si usa

I mercati, come è ormai risaputo, sono volatili per definizione. Ma come si può misurare questa caratteristica? Se la volatilità serve per esprimere la forza con cui avvengono i mutamenti di prezzo in un determinato mercato, in un dato momento, servirà appunto uno strumento in grado di indicare la loro forza.
Tra i vari indici di volatilità, il più noto è senza alcun dubbio l’indice VIX, ovvero il Volatility Index, nome con cui è conosciuto quello che in effetti si chiama Chicago Board Options Exchange Volatility Index.

Proprio il nome per esteso riesce a dare una prima idea di cosa si tratti e perché sia necessario scoprire un dato ritenuto fondamentale da un gran numero di investitori e trader, al fine di acquistare azioni o fare trading online.

Cos’è un indice e cosa la volatilità

Con il termine di “indice” si intende un numero tale da esprimere compiutamente una variazione nell’intensità di un fenomeno in una determinata circostanza. Se si prende come riferimento il campo finanziario, gli indici di prezzo sono preziosi al fine di indicare il livello di determinati prezzi in una ben precisa area geografica. Gli indici si rivelano molto importanti anche perché vanno a basarsi sui dati prodotti proprio nel momento in cui essi si manifestano. Va infatti sottolineato come nel campo finanziario sia fondamentale la statistica, ovvero la lettura dei dati e la loro associazione ad un contesto temporale.
La “volatilità”, a sua volta, serve per esprimere una variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario in un determinato periodo. Più la frequenza e la forza delle variazioni sono alte, più forte sarà la volatilità.

L’indice VIX di volatilità

L’indice VIX di volatilità è stato introdotto nel 1983 ad opera del Chicago Board Options Exchange, ovvero il più grande mercato mondiale di opzioni binarie. In questi 33 anni ha continuato a perseguire un obiettivo ben preciso, la misurazione della volatilità implicita del prezzo delle opzioni. In pratica serve a misurare il prezzo che gli operatori di mercato hanno deciso di pagare per mezzo delle contrattazioni al fine di poter acquistare opzioni incluse nell’indice S&P 500.
Cosa vuol dire questo? Che l’indice VIX di volatilità non rappresenta un indice sulla volatilità in generale, ma punta il suo obiettivo su un determinato mercato, quello espresso dalla borsa statunitense.

Qual’è l’importanza dell’indice VIX di volatilità?

A questo punto, in molti si saranno chiesti in cosa risieda esattamente l’importanza dell’indice VIX di volatilità. La risposta sta nel fatto che le opzioni binarie sono uno strumento derivato il quale va a basarsi su un sottostante. Quindi, nel caso in cui gli investitori abbiano fiducia sull’opzione, ne consegue lo stesso grado di confidenza, o quasi, anche sul sottostante. Nel caso in cui si verifichino acquisti sulle opzioni dello Standard & Poor’s 500, ci si può aspettare come logico corollario un risultato positivo per il suo sottostante, ovvero l’indice S&P 500.

Un concetto importante: la volatilità attesa

Va anche sottolineato come la volatilità possa fare riferimento sia al passato che al futuro, ma soltanto il secondo interessi agli investitori.
L’indice VIX di volatilità, in effetti prende in considerazione fattori tecnici, ai quali oltre al presente concorrono dati storici tali da fornire una visione sull’impatto della volatilità di un indice in determinate situazioni. Da un punto di vista tecnico, si tratta di stime implicite tali da riverberarsi anche sul grado di volatilità attesa. In pratica la volatilità attesa viene ottenuta applicando i dati storici sulla volatilità a quelli attuali. L’indice VIX è proprio un misuratore della volatilità attesa dell’indice S&P500.

Come va interpretato l’indice VIX

Non resta quindi che vedere come va interpretato l’indice VIX di volatilità:

  • quando è uguale o inferiore a 20 indica una situazione prevalentemente rialzista;
  • ponendosi nell’intervallo tra 20 e 40 va a indicare una fase contrastata, ma non sicuramente ribassista;
  • attestandosi su una quota superiore a 40 indica una situazione estremamente volatile, ma con forti tensioni al ribasso.

Volatilità

La volatilità è una misura statistica della dispersione dei profitti relativamente ad un determinato asset o indice di mercato. La volatilità può essere misurata utilizzando una deviazione standard e la varianza tra il profitto sullo stesso asset o indice di mercato. In generale, più è alta la volatilità e più lo strumento su cui si sta operando è rischioso.

La volatilità fa riferimento alla quantità di incertezza o di rischio in base alla dimensione delle variazioni del valore di un bene.

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  • Una maggiore volatilità implica che il valore di un asset può essere potenzialmente distribuito su un range più ampio di valori. Ciò significa che il prezzo può cambiare drasticamente in un breve periodo di tempo in entrambe le direzioni.
  • Una minore volatilità significa che il valore di un asset non varia in modo rilevante, ma cambia a un ritmo costante in un dato periodo di tempo.

Una misura della volatilità relativa di una determinata azione rispetto al mercato è il suo beta. Il beta approssima la volatilità complessiva dei rendimenti dell’asset contro i rendimenti di un benchmark rilevante. Ad esempio, un’azione con un valore beta di 1,1 storicamente si è possa del 110% per ogni movimento del 100% del benchmark, in base al livello dei prezzi. Al contrario, un titolo con una beta di .9 storicamente si è mosso del 90% ad ogni movimento del 100% nell’indice sottostante.

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Migliori indicatori di volatilità, i più utilizzati e la guida su come si misura

Quando si parla di trading, uno dei concetti che più spesso si sente è quello di volatilità. Con essa si intende l’ampiezza del movimento del prezzo che in un certo arco di tempo compie un asset (può essere un titolo, una coppia di valute, ecc).
Parliamo quindi di alta volatilità se nel periodo osservato il prezzo compie rapide e forti escursioni, mentre la bassa volatilità indica che il prezzo resta per un certo periodo di tempo confinato entro uno stretto range.

A volte la volatilità si abbatte su tutto il mercato, come quando si verificano eventi di portata globale (tipo Brexit, o l’elezione di Trump). Più spesso interessa solo specifici titoli, valute o materie prime.
Qui sotto vediamo ad esempio quanto forte sia stata l’escursione della sterlina a partire dal giorno del referendum su Brexit (23 giugno 2020).

Ai trader però, oltre al concetto interessa anche sapere come si misura la volatilità, e quali sono i migliori indicatori di volatilità presenti sulle piattaforme di trading.
Ci arriveremo a breve, e ti indicheremo anche quali sono.

Gli indicatori di volatilità

A prescindere dalla direzione in cui i prezzi si muovono, gli indicatori di volatilità hanno lo scopo di misurare la velocità di queste variazioni in un certo lasso di tempo.
Si tratta di strumenti importantissimi, perché basandosi sulla sola osservazione del grafico non potremmo mai avere una misura precisa della volatilità di un asset, ma solo un colpo d’occhio molto approssimativo.
Si può ben dire che non c’è trader che possa ragionevolmente ignorare questa analisi, a meno che non voglia avventurarsi al buio sul mercato.

Volatilità come opportunità, ma anche rischio.

Comprendere il momento in cui si verificherà una forte escursione di volatilità è importantissimo. Tali oscillazioni di prezzo infatti possono mettere a rischio una operazione che sta andando in profitto, oppure generare nuove opportunità per operazioni da compiere (o magari rimettere in sesto un trade che sta andando male).
Basta guardare l’immagine qui sotto per capire come un contesto molto volatile possa essere una occasione di guadagno molto maggiore rispetto a un contesto dove i prezzi si muovono poco o nulla.

Generalmente se alla volatilità si accompagna anche ad una certa direzionalità di movimento (rialzo o ribasso), si generano buone occasioni.
Se invece la volatilità è senza direzionalità, c’è il rischio forte di imbattersi in falsi segnali, e questo rappresenta un territorio insidioso per ogni investitore.
Quindi, situazioni di alta volatilità e alta direzionalità sono una vera festa per i trader, perché consentono di cavalcare i trend più facilmente e quindi ottenere grossi profitti.

Il Forex territorio molto volatile

Il discorso riguardante gli indicatori di volatilità è molto importante soprattutto nel Forex, che per sua natura presenta forti escursioni di volatilità (del resto è proprio per questo che attira molto i trader).
Va precisato però che ogni asset ha il suo “carattere”. nel senso che alcuni tendono sempre ad essere più volatili di altri (qui parliamo delle coppie più volatili del Forex).
Quello che è sicuro è che laddove esiste volatilità, esiste una opportunità di guadagno, specialmente se si opera “intraday”. Proprio perché esiste la volatilità, infatti, si possono compiere molte operazioni al giorno, evitando quindi di tenere vincolata una parte cospicua del capitale in singole operazioni e per molto tempo.

Migliori indicatori per la volatilità

Adesso arriviamo al fulcro del discorso. Esistono molti indicatori che servono a misurare la volatilità di un asset, ognuno dei quali ha dei pregi e dei difetti. Per ognuno di quelli in elenco vi rimandiamo anche al link con la loro trattazione specifica, così che potrai usarli con maggiore efficacia.
Average True Range (ATR)
Bande di Bollinger
Deviazione standard
Relative Volatility Index (RVI)
Envelopes / Bande oscillazione
Donchian Channel
Chaikin’s Volatility
Keltner Channel

Il VIX sullo S&P500 (Volatility Index)

Un discorso a parte – per questo non è in elenco – merita il “Volatility Index (VIX)”, che è un indicatore della volatilità implicita dell’indice S&P500, calcolata attraverso una media ponderata della volatilità prezzata dalle sue opzioni. Rappresenta le aspettative del mercato sulla volatilità nel corso dei prossimi 30 giorni.
Esso ha una correlazione inversa con l’andamento dei prezzi azionari dello S&P500, e per questo viene chiamato con “indice della paura” visto che al suo aumentare cresce la “paura” sui mercati fino ad arrivare al cosiddetto “panic selling” quando l’indice Vix raggiunge picchi estremi di prezzo.

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